QQQ QLD TQQQ 10년 백테스트 백테스팅 (Feat. 2012)

안녕하세요 불리자입니다.

 

오늘은 QQQ QLD TQQQ (각 각 나스닥 지수 추종 1배 2배 3배 ETF)를 2012년 1월부터 백테스트를 진행해보려고 합니다.

 

 

먼저

기간은 2012년 1월 시작으로 2023년 10월 까지입니다.

투자금액은

초기 투자금액 1만 달러 (현재 환율로 약 1300만 원)

월 300달러 적립식 투자 기준입니다. (하루에 10달러씩 30일 모은다고 가정하고 300달러를 설정했습니다.)

 

 

 

2012년 1월 시작 2023년 10월까지 142개월 동안 결과는!

약 261% 의 수익률이 나옵니다.

누적투자액은 오류가 있는데요

300X142= 42600 달러이고 여기에서 초기 투자금액 10,000달러를 더하면 52,600 달러가 됩니다.

 만 달러 이하는 없애버리는 게 아닌가 싶기도 하네요 

 

그래서 다른 사이트를 이용해 백테스팅 해본 결과

약 18.9 만 달러가 나오네요!

약 259%의 수익률이 나옵니다. 

 

각 각 261% 259% 수익률을 기록하니 약 260% 수익을 기록하면 된다고 생각하면 되겠네요!

 

그렇다면

분석을 해보겠습니다.

CAGR : 연복리수익률

MDD : 고점대비 최대낙폭

샤프지수 : 투자대상의 변동성 대비 초과 수익의 정도 (어려우니 높을수록 좋다 생각하시면 됩니다.)

 

위 설명을 토대로 하면

연평균 17.8% 수익을 봤다고 볼 수 있고, 고점대비 35.1%가 빠지는 걸 볼 수도 있었겠네요

 

월별 최대손실폭입니다.

역시 코로나 떡상 시기 이후 금리인상으로 인해 손실폭이 어마어마하네요

 

그래도 결론적으로 142개월 ( 약 11년 10개월) 동안 첫 해 10,000달러, 매일 10달러씩 모아 월 300달러씩 투자한 게 18만~19만 달러가 되었다고 생각하면 꽤 괜찮네요!

 

그렇다면 2배 레버리지 ETF QLD는 결과가 어떻게 나올까요?

 QQQ는 약 18만~19달 달러인 것에 반해 QLD는 45만 달러로 나오네요

수익률은 763% ㄷㄷ

 

혹시나 오차가 클까 싶어 다른 사이트를 이용해 백테스팅을 해보았습니다.

452,000 달러로 두 가지 백테스팅 사이트 모두 결과가 비슷하네요

 

그렇다면 위에서 설명드린 대로 CAGR  (연평균 수익률), MDD (최대낙폭) 등은 어떻게 되나 볼까요?

CAGR은 30% MDD는 무려 -63.7%입니다...

고점대비 63.7% 빠지는 걸 볼 수 있겠네요...

약  64% 빠지는 거 보면 멘탈이 많이 무너질 것 같습니다...

 

QLD도 마찬가지로 코로나 떡상 시기 이후 금리 인상 구간에서 많이 내려갔습니다.

 

그래도 결론적으로 142개월 (11년 10개월) 동안 10000달러+월 300달러 = 총 52600달러가 45만 달러가 되었으니 꽤나 수익률이 좋습니다 ! 

 

마지막으로 나스닥 지수 3배 추종 레버리지 ETF TQQQ 입니다.

 

52,600달러가 790,000 달러가 되어있네요

 

마찬가지로 오차가 있진 않을까 싶어 다른 사이트를 이용해 보았습니다.

797,539 달러로 약 79만 달러~80만 달러 생각하면 될 것 같네요!

편의상 79만 달러로 하겠습니다. (아무래도 아래쪽 말고 위의 사이트는 만 단위 아래로 없애는 느낌...)

 

1421% 의 수익률이니 어마어마하네요...

CAGR은 38.4 %로 QLD (2배 ETF) 와는 8.4 % 정도 차이 나는데 결과는 어마어마하네요! (복리의 마법!!!)

MDD는 81.7% 로 역시 3배 레버리지인 만큼 큰 폭으로 하락하네요!

 

하락 시기 겪으면 20% ~ 50% 하락을 겪기도 하고, 최근 금리 인상시기에는 약 -80%까지  갔었네요!

 

그래도 존버하고 끊임없이 투자를 하면 52,600 달러가 790,000달러가 되어 있으니... 11년 10개월 동안 15배 이상의 수익을 거둘 수 있었네요! (과거로 돌아간다면....) 

 

이상 QQQ QLD TQQQ 2012년부터 2023년 10월까지 백테스팅 분석 글이었습니다.

 

감사합니다.